月氏被匈奴打败了以后，迁到大夏(今阿富汗北部)附近建立了大月氏国，不想再跟匈奴作战。大月氏国王听了张骞的话，不感兴趣，但是因为张骞是个汉朝的使者，也很有礼貌地接待他。
张骞和堂邑父在大月氏住了一年多，还到大夏去了一次，看到了许多从未见到过的东西。但是他们没能说服大月氏国共同对付匈奴，只好回来。经过匈奴地界，又被扣押了一段时间，幸好匈奴发生了内乱，才逃出来回到长安。
张骞在外面足足过了十三年才回来。汉武帝认为他立了大功，封他做太中大夫。
张骞向汉武帝详细报告了西域各国的情况。他说：“我在大夏看见邛山(在今四川省，邛音qióng)出产的竹杖和蜀地(今四川成都)出产的细布。当地的人说这些东西是商人从天竺(就是现在的印度)贩来的。”他认为既然天竺可以买到蜀地的东西，一定离开蜀地不远。
汉武帝就派张骞为使者，带着礼物从蜀地出发，去结交天竺。张骞把人马分为四队，分头去找天竺。四路人马各走了两千里地，都没有找到。有的被当地的部族打回来了。
往南走的一队人马到了昆明，也给挡住了。汉朝的使者绕过昆明，到了滇越(在今云南东部)。滇越国王的上代原是楚国人，已经有好几代跟中原隔绝了。他愿意帮助张骞找道去天竺，可是昆明在中间挡住，没能过去。
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